Favicons sao os icones de tamanho reduzido (16x16) que sao usados antes do endereço dos sites. Cada site costuma ter o seu favicon personalizado. Mas devido ao seu reduzido tamanho torna se um pouco dificil cria-los.

Mas tudo pode ficar mais simples nao desespere.
Faça o seu favicon do tamanho que desejar depois basta aceder a:

http://www.html-kit.com/favicon/

Fazer upload da imagem criada por nos e e carregar no botao para gerar um favicon 16x16 dessa imagem.